Published
งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2560
กลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนตามความเสี่ยงด้วยหลักทรัพย์ที่อิงกับอสังหาริมทรัพย์
Abstract
Real estate securities; for example, property fund (PF), real estate investment
trust (REIT), and infrastructure fund (IF), are investment alternatives that offer risk and
expected return in between bonds and stocks. This research shows that REIT has the
highest risk premium per unit of risk or the highest Sharpe ratio. This paper also
introduces risk parity strategy in order to allocate assets according to risk level and find
that the portfolio which consists of REIT has the highest Sharpe ratio as well.
กลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนตามความเสี่ยงด้วยหลักทรัพย์ที่อิงกับอสังหาริมทรัพย์. NIDA, งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2560 (302-316).