วิเคราะห์ผลกำไรของหุ้นในกลุ่ม SET100 โดยใช้ Relative Strength Index (RSI) ในแต่ละกรอบเวลา

Authors

อ.ดร.วรรณฤดี สกุลภักดี, นายกำพนธ์ ฟ้ากระจ่าง

Published

การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 7 NCBMI 2020

Abstract

The propose of this article is to study the appropriate time frame for Relative Strength Index (RSI) to make profits from stock trading in Thai’s stock market. By using 8-year prior data from SET100 group in the ‘Genetic Algorithm’ process, effective variables including Bottoms (buying signal), Tops (selling signal) and Initial period(statistical data) are calculated in order to incur the highest profits from trading in varying time frames. The different profits are then compared to find the most optimum period in this process. The optimized time frames because of this process are varied due to different stock types and company’s values.

https://mba.kku.ac.th/ncbmi/proceeding/2020/proceeding.pdf

วิเคราะห์ผลกำไรของหุ้นในกลุ่ม SET100 โดยใช้ Relative Strength Index (RSI) ในแต่ละกรอบเวลา. มหาวิทยาลัยขอนแก่น , การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำป` 2563 ครั้งที่ 7 (760-768).