ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการซื้อขายของนักลงทุนและผลประกอบการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Authors

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์, ผศ. ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ

Published

วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า

Abstract

This study investigates the relationship between stock market returns and investment fund flows from different investor groups in the Stock Exchange of Thailand (SET) over the period from November 2009 to June 2021. The selected sample covers the periods after extremely volatile events including the global financial crisis (GFC) and the outbreak of Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. The SET classifies its investors into four groups; ie, local individuals, local institutions, proprietary trading, and foreign investors. This empirical research evidences the significantly positive relationship between aggregate stock market returns and institutional and foreign investors’ net purchases.

(2021). กลวิธีการแปลคำว่า “ต้อง” เป็นภาษาญี่ปุ่นและการแปล なければならない เป็นภาษาไทย. Journal of Liberal Arts, Thammasat University, 21(1), 114-143.