การจัดพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ SETHD ไทยโดยใช้ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ของ Markowitz

Authors

อ.ดร.วรรณฤดี สกุลภักดี, นายธนกร สุริยาพร

Published

การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 7 NCBMI 2020

Abstract

The objectives of this study were study in portfolio management in high dividend stock market. In Stock Exchange of Thailand. Top 30 stocks ranked by dividend yield constitute the 100 index is SET High Dividend (SETHD) By using Markowitz Theory. Data was collect SET HD dataset from 2007 to 2019 in each quarter totally 23 company The study results is found that SETHD Market Portfolio could have minimum risk 0.043 and expect return 2% and could be make Market Portfolio with highest sharp ratio with risk 0.0995 and expectation return 9.4% with condition able to short index and SETHD has between -1 to 1 and Correlation between -0.1075 to 0.67 The summation is SETHD was low risk index

การจัดพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ SETHD ไทยโดยใช้ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ของ Markowitz. มหาวิทยาลัยขอนแก่น , การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 7 (785-793).