กลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนตามความเสี่ยงด้วยหลักทรัพย์ที่อิงกับอสังหาริมทรัพย์

Authors

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

Published

งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2560

Abstract

Real estate securities; for example, property fund (PF), real estate investment
trust (REIT), and infrastructure fund (IF), are investment alternatives that offer risk and
expected return in between bonds and stocks. This research shows that REIT has the
highest risk premium per unit of risk or the highest Sharpe ratio. This paper also
introduces risk parity strategy in order to allocate assets according to risk level and find
that the portfolio which consists of REIT has the highest Sharpe ratio as well.

กลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนตามความเสี่ยงด้วยหลักทรัพย์ที่อิงกับอสังหาริมทรัพย์. NIDA, งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2560 (302-316).